60.1 Introducción a lbfgs

La función lbfgs implementa el llamado algoritmo L-BFGS [1] para resolver problemas de minimización sin restricciones mediante una técnica cuasi-Newton con memoria limitada (BFGS). El término memoria limitada procede del hecho de que se almacena una aproximación de rango bajo de la inversa de la matriz hessiana, en lugar de la matriz completa. El programa fue originalmente escrito en Fortran [2] por Jorge Nocedal, incorporando algunas funciones escritas originalmente por Jorge J. Moré y David J. Thuente, traducidas posteriormente a Lisp automáticamente con el programa f2cl. El paquete lbfgs contiene el código traducido, junto con una función interfaz que para controlar ciertos detalles.

Referencias:

[1] D. Liu and J. Nocedal. "On the limited memory BFGS method for large scale optimization". Mathematical Programming B 45:503–528 (1989)

[2] http://netlib.org/opt/lbfgs_um.shar