53.1, Introdução a lbfgs

lbfgs é uma implementação do algoritmo[1] L-BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) para resolver problemas de minimização não limitada através de um algoritmo de memória limitada quasi-Newton (BFGS). Esse algoritmo é chamado de método de memória limitada porque uma aproximação de baixo ranque da inverso da matriz Hessiana é armazenado em lugar da inversa da matriz Hessiana completa. O programa foi escrito origináriamente em Fortran [2] por Jorge Nocedal, incorporando algumas funções originalmente escritas por Jorge J. Moré e David J. Thuente, e traduzidas para Lisp automaticamente através do programa f2cl. O pacote do Maxima lbfgs compreende o código traduzido e adicionalmente uma interface de função que gerencia alguns detallhes.

Referências:

[1] D. Liu and J. Nocedal. "On the limited memory BFGS method for large scale optimization". Mathematical Programming B 45:503–528 (1989)

[2] http://netlib.org/opt/lbfgs_um.shar